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【在低波动环境下，低波动环得偏日元期权仍显得偏贵】

美元兑日元

外汇期权的境下隐含波动率相比历史实际波动率仍旧偏高，尤其是日元仍显在短期内，过去干预后的期权波动率飙升已不再被计算在内。

⑵ 一周

美元兑日元

隐含波动率约为6.0，低波动环得偏接近长期低点，境下而一周的日元仍显实际波动率仅为1.6。

⑶ 基准的期权一个月隐含波动率为7.35，低于干预前的低波动环得偏四年低点6.6，也低于4月30日干预后曾触及的境下高点8.5。

⑷ 在一个月内，日元仍显实际波动率仍高达10.0，期权因近期干预导致的低波动环得偏

美元兑日元

回调仍在统计范围内。

⑸ 期权持有者需要新一轮的境下干预或其他能够激发波动率上升的事件，来验证目前隐含波动率水平的日元仍显合理性。